Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle

Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle (englisch dynamic stochastic general equilibrium, auch: DSGE-Modelle) sind makroökonomische Modelle, die versuchen, ökonomische Phänomene wie Wirtschaftswachstum und Konjunkturzyklen sowie die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik durch ökonometrische Modelle zu erklären, die auf der angewandten allgemeinen Gleichgewichtstheorie und mikroökonomischen Prinzipien beruhen (Mikrofundierung). Hierzu gehören sowohl neue klassische als auch neukeynesianische Modelle.^[1] DSGE-Modelle gehören mittlerweile zum Standardansatz bei makroökonomischen Analysen.^[2]

1. ↑ Walsh, Carl E. Monetary theory and policy. MIT press, 2010. S. 329.
2. ↑ Heinemann, Maik. Dynamische Makroökonomik. Springer Berlin Heidelberg, 2015. S. 163.